TY -的A2 Yanez-Marquez Cornelio AU -翟,问:h . AU -你们t . AU -黄,m . x非盟-冯,s . l . AU -李,h . PY - 2020 DA - 2020/08/28 TI -鲸鱼优化算法对多约束二阶随机优势投资组合优化SP - 8834162六世- 2020 AB -领域的资产配置,如何平衡投资组合的收益及其波动是核心问题。资本资产定价模型、套利定价理论和Fama-French三因子模型被用来量化个股的价格和投资组合。基于二阶随机优势规则,越高的时刻返回系列,香农熵,以及其他一些实际投资限制,我们构造一个多约束组合优化模型,针对综合权重的回报和风险的投资组合,而不是盲目地最大化其收益。此外,鲸鱼优化算法基于FTSE100指数数据被用来优化上述多约束的组合优化模型,大大提高了回报率的简单的多元化的“买入并持有”策略或FTSE100指数。此外,大量实验验证鲸鱼优化算法的优越性在其他四个群体智能优化算法(灰狼优化器,果蝇优化算法,粒子群优化和萤火虫算法)通过各种指标的结果,特别是在严厉的约束。SN - 1687 - 5265 UR - https://doi.org/10.1155/2020/8834162 - 10.1155 / 2020/8834162摩根富林明计算智力和神经科学PB - Hindawi KW - ER