TY -的A2 Yabuta Masahiro AU -福凯,c . h . AU - Mukuddem-Petersen j . AU -彼得森,m . a . AU - Senosi m . c . PY - 2008 DA - 2009/03/10 TI -银行估值和其连接巴塞尔资本协议与次级抵押贷款危机和SP - 740845六世- 2008 AB -持续的次级抵押贷款危机(SMC)和实施巴塞尔新资本协议监管导致相关问题银行的估值和盈利能力越来越局部。利润是家庭金融危机的一个主要指标,公司和金融机构。SMC-related的例子就是美国银行Wachovia Corp .,报道重大损失在2007年第一季度,最终在2008年9月收购了花旗集团(Citigroup)。本文的首要目标是价值银行受巴塞尔协议II基于溢价市场,信用,和操作风险。在这种情况下,我们调查的离散时间动态银行资产,资本和利润时明确贷款损失和宏观经济条件考虑。这些模型使我们能够制定一个最优银行估值问题受到现金流,贷款需求,融资和资产负债表的约束。本文的主要成就是银行价值最大化通过贷款利率的最优选择和供应导致最大的存款,提供存款取款,银行的盈利能力。上述贷款利率和资本与SMC提供连接。最后,经济合作与发展组织数据确认贷款损失拨备和盈利能力与商业周期密切相关。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2008/740845 - 10.1155 / 2008/740845摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi出版公司KW - ER