TY - Jour A2 - Ibragimov，Gafurjan Au - Meng，Xiangbo Au - Rong，Ximin Au - Zhang，Lidong Au - 杜，拉链PY - 2016 DA - 2016/12/27 TI - 最糟糕的案例投资和保险公司的再保险优化在模型不确定性SP - 9693419 VL - 2016 - 本文中，我们研究了面临模型不确定性的保险公司的最佳投资再保险策略。保险公司被允许收购新业务并投资于金融市场，该市场由一个无风险资产和一个风险资产组成，其价格进程由几何布朗运动进行建模。通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程，最大限度地减少终端财富对给定基准的给定基准的预期表达式和相应的值功能。提出了数值例子以显示模型参数对最佳策略的影响。SN - 1026-0226 UR - https://doi.org/10.1155/2016/9693419 Do - 10.1155/2016/9693419 JF - 自然和社会中的离散动态Pb - Hindwi Publishing CorporationKW - ER -