TY -的A2吴Qingbiao盟——Syuhada Khreshna AU -努尔'aini Risti盟——Mahfudhotin PY - 2020 DA - 2020/04/23 TI - Quantile-Based被估计的VaR预测和依赖措施:模拟方法SP - 8276019六世- 2020 AB -风险价值(VaR)预测不得计算为一个随机的情况下独自损失和/或随机损失取决于另一个随机的损失。在这两种情况下,利用其获得的VaR预测(条件)损失数据的概率分布,特别是分位数的损失分布。在实践中,我们有一个被估计的VaR的预测分布参数向量被估计量。摘要quantile-based被估计的VaR预测相关的随机损失通过模拟方法探索。发现被估计的VaR预测更准确的接合部时使用。此外,越强的依赖目标随机损失损失,在线性相关性,大/小条件均值/方差。在任何依赖程度,一般来说,强和消极依赖提供了更高的预期。当有尾巴的依赖,使用上下尾依赖提供了更好的预测,而不是单一的相关系数。SN - 1110 - 757 - 2020/8276019 / 10.1155 x你——https://doi.org/10.1155/2020/8276019——摩根富林明——应用数学学报PB - Hindawi KW - ER